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ヴォラティリティの指数平滑化

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SBI 証券(HyperSBI)や楽天証券(MarketSpeed)で表示される標準偏差は、標本標準偏差(1/(N-1))ではなく、ただの標準偏差(1/N)。それも、終値の生の値をそのまま標準偏差化しただけ。一般に Volatility の算出に使われる、対数差分の値に基いた標準偏差ではない。(標準偏差の算出期間を 2 日間にして確認した)。実は、 ボリンジャーバンド も、世間一般的にはこの(信頼性の劣る)方式の標準偏差を使って描いているようだ。 生の値の標準偏差と、対数差分の標準偏差でグラフ化して比較してみたが、生の値では、「上昇に敏感、下降に鈍感」になるので、生の値の標準偏差のグラフでは、対数差分のグラフには見られない、ダマシの上昇が発生していた。全体的にズボラに見れば〝誤差の範囲内〟と嘯いて片付けることもできるが、「ダマシ」という観点から見れば、これは致命的だろう。 また個人的に、ヴォラティリティについては低下に注視したいので、「下降に鈍感」なのはやはり困る。 通常の標準偏差の算出方法では、時間の観念(加重平均の発想)がなく、対象期間中の値を無差別に用いる単純平均によるものなので、短期的なヴォラティリティではグラフの形状が乱れるのが悩みどころ。何が困るかというと、新しい値動きに反応してヴォラティリティが変動してくれるのならいいのだが、単に、過去の大きな値動きが、対象期間からスワップアウトして外れたというだけで、値がガクッと下がる場合がある(ボリンジャーバンドで「スクィーズ」と呼ばれて持て囃されているものの正体がそれだと知って愕然とした)。こういう古いデータのスワップアウトによる影響を回避するために「こそ」指数平滑平均などの加重平均の発想がある(新しいデータに敏感にするため、というのは知ったか論だろう。そんなに新しいデータに反応させたければ、その分対象期間を短かくすればいいだけの話)。 とはいえ、一般的に、移動平均というのは、平均値を算出するためのものとして論じられており、それを「標準偏差の算出」に適用してもいいのだろうか? という疑問がある。だが、「 リスク管理最前線 第60回 〜ボラティリティの推定(その1)〜 」によると、分散の算出について、指数平滑化による漸化式を適用しているので、やっても構わないように思われる。ただ、こ...

スピリチュアル・プロジェクション

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映画『鹿の国』の感想を書いたブログ を書いた時に思ったことだが、ともかくその映画で一番印象に残ったのは、ミシャクジ(御社宮司)の桜の大木を代々守り祀る片桐さん一族の一幕だった。カメラは丁度、彼ら一族が祭事を行っている場面を撮影していた。そのミシャクジの桜の大木が、無条件で独り歩きして「素晴しい御神木である」と考えるのは、スピリチュアル脳的な誤った短絡思考だと思う。だが、そういう思考をするから、よく、パワースポットだのといってスピリチュアリストは、そういった神社仏閣などの霊域を有り難がって参拝しようとするわけだが……。 そうではなく、片桐一族が祭事を執り行うことによって、その桜の大木は、御神木と化し、つまり、神霊(樹神)がそこに降臨・顕現する場となったのである。祭事が終れば、おそらくそれはただの、桜の古木となるだろう。 より厳密に言えば、ミシャクジの桜の大木は、片桐一族にとっての、霊的な心象風景を投影する、一種の銀幕の役割を果たしているのである。実際に、その神が降臨するのは、彼らの心の中にある神座である。その風景が、現実の物質世界に生えている桜の大木に重ねられるのである。 そして、かつて諏訪に存在した生き神少年の 大祝 おおほうり のような霊的能力者は、他者の外界に投影する心的(霊的)風景を見ることができる、特殊な能力を有したのである。 通常、このような他者が外界に投影する心象風景に一々影響されていると、(霊能力者として他人のカウンセリングをすることを生業とすることを除いて、一般人として)生活することは困難になる。むしろ、精神に変調を来たす場合の方が多く、沖縄のユタで言う「カミダーリ」と呼ばれるような状態に陥って自我が崩壊し、振り回されてしまう。『機動戦士Zガンダム』(オリジナル版)でも、強化人間のヒロイン達や主人公のカミーユが陥った状況の、ネタ元のようなものである(僕は初期のガンダムは SF ロボットアニメというよりは、オカルト的なドロドロしたサイキックドラマに、ロボットアニメの上っ面(表皮)を被せただけ、という気がしている)。 ともかく、霊能力というのは、他者の外界に投影する心象風景にアクセスする能力、というのが、僕のオリジナルな仮説である。僕の仮説の独自性は、それは「外界に投影した心象風景である」という点であり、呼ぶとするならば、「スピリチュアル・プロ...